PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^W1DOW с OEF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^W1DOW с OEF

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Global Index (^W1DOW) и iShares S&P 100 ETF (OEF).

OEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 100 Index. Фонд был запущен 23 окт. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^W1DOW или OEF.

Корреляция

Корреляция между ^W1DOW и OEF составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности ^W1DOW и OEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Global Index (^W1DOW) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
184.85%
478.86%
^W1DOW
OEF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^W1DOW:

0.39

OEF:

0.62

Коэф-т Сортино

^W1DOW:

0.61

OEF:

0.99

Коэф-т Омега

^W1DOW:

1.09

OEF:

1.14

Коэф-т Кальмара

^W1DOW:

0.35

OEF:

0.65

Коэф-т Мартина

^W1DOW:

1.49

OEF:

2.54

Индекс Язвы

^W1DOW:

3.78%

OEF:

5.03%

Дневная вол-ть

^W1DOW:

14.26%

OEF:

20.69%

Макс. просадка

^W1DOW:

-59.33%

OEF:

-54.12%

Текущая просадка

^W1DOW:

-6.96%

OEF:

-10.61%

Доходность по периодам

С начала года, ^W1DOW показывает доходность -2.03%, что значительно выше, чем у OEF с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции ^W1DOW уступали акциям OEF по среднегодовой доходности: 5.33% против 13.06% соответственно.

^W1DOW

С начала года

-2.03%

1 месяц

-2.55%

6 месяцев

-2.52%

1 год

8.54%

5 лет

10.66%

10 лет

5.33%

OEF

С начала года

-7.05%

1 месяц

-2.91%

6 месяцев

-4.12%

1 год

13.56%

5 лет

17.02%

10 лет

13.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^W1DOW и OEF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^W1DOW
Ранг риск-скорректированной доходности ^W1DOW, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^W1DOW, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^W1DOW, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^W1DOW, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^W1DOW, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^W1DOW, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
OEF
Ранг риск-скорректированной доходности OEF, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OEF, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEF, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEF, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEF, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^W1DOW c OEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Global Index (^W1DOW) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^W1DOW, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^W1DOW: 0.39
OEF: 0.48
Коэффициент Сортино ^W1DOW, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^W1DOW: 0.61
OEF: 0.80
Коэффициент Омега ^W1DOW, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^W1DOW: 1.09
OEF: 1.12
Коэффициент Кальмара ^W1DOW, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^W1DOW: 0.35
OEF: 0.49
Коэффициент Мартина ^W1DOW, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
^W1DOW: 1.49
OEF: 1.90

Показатель коэффициента Шарпа ^W1DOW на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа OEF равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^W1DOW и OEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.39
0.48
^W1DOW
OEF

Просадки

Сравнение просадок ^W1DOW и OEF

Максимальная просадка ^W1DOW за все время составила -59.33%, что больше максимальной просадки OEF в -54.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^W1DOW и OEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.96%
-10.61%
^W1DOW
OEF

Волатильность

Сравнение волатильности ^W1DOW и OEF

Текущая волатильность для Dow Jones Global Index (^W1DOW) составляет 9.90%, в то время как у iShares S&P 100 ETF (OEF) волатильность равна 14.82%. Это указывает на то, что ^W1DOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.90%
14.82%
^W1DOW
OEF